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今月のキーワード

赤池情報量基準

●赤池情報量基準[Akaike’s information criterion(AIC)]
データとモデルの最善の組み合わせを探すための指標。たとえば時系列に多項式を当てはめる場合,多項式の次数を上げる(パラメーターの数を増やす)に従って,モデルとデータの一致度は上がっていく(残差が小さくなる)。それをどの次数で打ち切るのが適切かの指標を定量化したものがAICである。AICはモデルの複雑さとデータとの一致度から計算され,一般的にAICを最小とするモデルを最適と考える。(p.52「地震直前の電離圏変化」)

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